Артемьев Сергей Семёнович

ФИО (на английском): 
Artemiev Sergey Semenovich
Подразделение: 
Лаборатория численного анализа стохастических дифференциальных уравнений
Должность: 
главный научный сотрудник
Образование, опыт, языки: 

высшее
 

Ученая степень: 
доктор физико-математических наук
Ученое звание: 
профессор
Исследовательские интересы: 
  • Разработка численных методов и алгоритмов переменного шага для решения сильно устойчивых систем СДУ, СДУ с осциллирующими решениями.
  • Моделирование управляемых движений стационарных спутников связи.
  • В последние годы в связи с развитием рыночных отношений в России востребованным стало статистическое моделирование в финансовых расчетах. В этом направлении ведется разработка математических моделей цен акций, фьючерсов и опционов, выбор вероятностных характеристик для идентификации цены конкретного финансового инструмента, на основе которых строится критерий адекватности модельных и реальных цен различных финансовых инструментов.
  • Разработка программы для имитационного моделирования биржевой торговли акциями.
E-mail: 

ssa@osmf.sscc.ru

Рабочий телефон: 
(383) 330-77-56
Внутренний телефон: 
2-968
Номер комнаты: 
2-310а
Действующий сотрудник: 
Нет

Публикации

Название Авторы (сотрудники ИВМиМГ) Выходные данные Файл
SPARDE1D – программный комплекс для численного анализа стохастических дифференциальных уравнений в частных производных на суперкомпьютере Артемьев Сергей Семёнович, Иванов Александр Александрович Артемьев С.С., Иванов А.А. SPARDE1D – программный комплекс для численного анализа стохастических дифференциальных уравнений в частных производных на суперкомпьютере. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2018617942, дата государственной регистрации в Реестре программ для ЭВМ (дата регистрации 05.07.2018)
Параметрический анализ осциллирующих решений СДУ с винеровской и пуассоновской составляющими методом Монте-Карло Артемьев Сергей Семёнович, Якунин Михаил Александрович Артемьев С.С., Якунин М.А. Параметрический анализ осциллирующих решений СДУ с винеровской и пуассоновской составляющими методом Монте-Карло // Сиб. журн. индустриальной математики. 2017. Т. 20, № 2. С. 3–14.
Анализ стохастических колебаний методом Монте-Карло на суперкомпьютерах Артемьев Сергей Семёнович, Марченко Михаил Александрович, Корнеев Владимир Дмитриевич, Якунин Михаил Александрович, Иванов Александр Александрович, Смирнов Дмитрий Дмитриевич Артемьев С. С., Марченко М. А., Корнеев В. Д., Якунин М. А., Иванов А. А., Смирнов Д. Д. Анализ стохастических колебаний методом Монте-Карло на суперкомпьютерах // Рос. акад. наук, Сиб. отд., ИВМиМГ – Новосибирск. Издательство СО РАН, 2016. – 294 С.
AMIKS – программа для численного анализа стохастических осцилляторов на массивно-параллельных вычислительных системах Артемьев Сергей Семёнович, Марченко Михаил Александрович, Иванов Александр Александрович, Корнеев Владимир Дмитриевич, Смирнов Дмитрий Дмитриевич Артемьев С. С., Марченко М. А., Иванов А. А., Корнеев В. Д., Смирнов Д. Д. AMIKS – программа для численного анализа стохастических осцилляторов на массивно-параллельных вычислительных системах // Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2016616439.
Анализ влияния случайных шумом на странные аттракторы методом Монте-Карло на суперкомпьютерах Артемьев Сергей Семёнович, Иванов Александр Александрович Артемьев С.С., Иванов А.А. Анализ влияния случайных шумом на странные аттракторы методом Монте-Карло на суперкомпьютерах // СибЖВМ. 2015. Т. 18, №.2. С.121-134.
Новые частотные характеристики численного решения стохастических дифференциальных уравнений Артемьев Сергей Семёнович, Иванов Александр Александрович, Смирнов Дмитрий Дмитриевич Артемьев С.С., Иванов А.А., Смирнов Д.Д. Новые частотные характеристики численного решения стохастических дифференциальных уравнений // СибЖВМ. 2015. Т. 18, №.1. С.15-26.
Численный анализ стохастической модели продольного движения ракеты методом Монте-Карло на суперкомпьютере Аверина Татьяна Александровна, Артемьев Сергей Семёнович, Смирнов Дмитрий Дмитриевич Аверина Т.А., Артемьев С.С., Смирнов Д.Д.. Численный анализ стохастической модели продольного движения ракеты методом Монте-Карло на суперкомпьютере// Сиб. ж. индустр. матем. 2015. Т. 18. № 3 (63). С. 3-10
Анализ точности численного решения стохастических дифференциальных уравнений на суперкомпьютерах Артемьев Сергей Семёнович, Корнеев Владимир Дмитриевич Артемьев С.С., Корнеев В.Д. Анализ точности численного решения стохастических дифференциальных уравнений на суперкомпьютерах // Вестник УГАТУ. Уфа, 2013, т.17, №2(55). с101-111.
Численное решение стохастических дифференциальных уравнений со случайной структурой на суперкомпьютерах Артемьев Сергей Семёнович, Якунин Михаил Александрович Артемьев С.С., Корнеев В.Д., Якунин М.А. Численное решение стохастических дифференциальных уравнений со случайной структурой на суперкомпьютерах// СибЖВМ, 2013, № 4, c. 303-311
Анализ точности численного решения стохастических дифференциальных уравнений на суперкомпьютерах Корнеев Владимир Дмитриевич, Артемьев Сергей Семёнович Артемьев С.С., Корнеев В.Д. Анализ точности численного решения стохастических дифференциальных уравнений на суперкомпьютерах. // Тр. междунар. конф. "Параллельные вычислительные технологии" (ПаВТ'2012), Новосибирск, 26 - 30 марта 2012 г. Челябинск: Изд. центр ЮУрГУ. - 2012. - C. 41-53.
Numerical analysis of stochastic oscillators on supercomputers Артемьев Сергей Семёнович, Корнеев Владимир Дмитриевич Artemiev S.S., Korneev V.D., Ivanov A.A. Numerical analysis of stochastic oscillators on supercomputers // Numerical analysis and applications, V. 5, Iss. 1, 2012. P. 25-35.
Численный анализ стохастических осцилляторов на суперкомпьютерах Артемьев Сергей Семёнович Артемьев С.С., Иванов А.А., Корнеев В.Д. Численный анализ стохастических осцилляторов на суперкомпьютерах// СибЖВМ. -2012.-Т.15, №1.-С.31-43.
Численный анализ стохастических осцилляторов на суперкомпьютерах Артемьев Сергей Семёнович, Корнеев Владимир Дмитриевич Артемьев С.С., Иванов А.А., Корнеев В.Д. Численный анализ стохастических осцилляторов на суперкомпьютерах // Сиб. ЖВМ - 2012. - Т. 15, № 1. - C. 31–43.
Numerical Analysis of SDE on Supercomputers Артемьев Сергей Семёнович, Корнеев Владимир Дмитриевич Artemiev S.S., Korneev V.D. Numerical Analysis of SDE on Supercomputers. // Proc. Intern. workshop "Applied Methods of Statistical Analysis. Simulations and Statistical Inference". - Novosibirsk, 2011. - P. 340-349.
Numerical Solution of Stochastic Differential Equations on Supercomputers Артемьев Сергей Семёнович, Корнеев Владимир Дмитриевич Artemiev S.S. and Korneev V.D. Numerical Solution of Stochastic Differential Equations on Supercomputers // Numerical Analysis and Applications. - 2011. - Vol. 4,. № 1 - P. 1-11. DOI: 10.1134/S1995423911010010.
Оценка кредитного риска долгосрочных денежных потоков на основе метода статистического моделирования Артемьев Сергей Семёнович, Якунин Михаил Александрович Артемьев С.С., Ащепкова Ю.И., Якунин М.А. Оценка кредитного риска долгосрочных денежных потоков на основе метода статистического моделирования// Сибирский журнал индустриальной математики.– 2011. – Т. 14, № 2. – С. 45 -54
Численное решение стохастических дифференциаль-ных уравнений на суперкомпьютерах // Сибирский журнал вычислительной математики Артемьев Сергей Семёнович Артемьев С.С., Корнеев В.Д.. Численное решение стохастических дифференциаль-ных уравнений на суперкомпьютерах// Сибирский журнал вычислительной математики. 2011. Т. 14, № 1. – С. 5 -17.
Численное решение стохастических дифференциальных уравнений на суперкомпьютерах Артемьев Сергей Семёнович, Корнеев Владимир Дмитриевич Артемьев С.С., Корнеев В.Д. Численное решение стохастических дифференциальных уравнений на суперкомпьютерах // СибЖВМ. - 2011.-.Т. 14, № 1. - С. 5-17.
Методы Монте-Карло для оценки кредитного риска долгосрочных денежных потоков Артемьев Сергей Семёнович С.С. Артемьев, Ю.И. Ащепкова. Методы Монте-Карло для оценки кредитного риска долгосрочных денежных потоков // Сборник материалов международной научно-практической конференции «Использование экономико-математических методов в науке, управлении и образовании» (г. Новосибирск, 10-11 апреля 2009 г.), Новосибирск: СибУПК, 2009, С. 42-46.
Статистическое моделирование цены акции Артемьев Сергей Семёнович, Гусев Сергей Анатольевич С.С. Артемьев, С.А. Гусев Статистическое моделирование цены акции // Сборник материалов международной научно-практической конференции «Использование экономико-математических методов в науке, управлении и образовании» (г. Новосибирск, 10-11 апреля 2009 г.), Новосибирск: СибУПК, 2009, С. 46-50.
Статистическое моделирование страхования кредитного риска портфеля облигаций Артемьев Сергей Семёнович Артемьев С.С., Прокаева М.Н., Федоров А. Статистическое моделирование страхования кредитного риска портфеля облигаций // Сибирский журнал индустриальной математики, т.12, No 4(40), 2009, с.3-11.