Заседание семинара "Методы Монте-Карло в вычислительной математике и математической физике" 03.12.2019 в 10-30. "Применение метода максимального сечения для фильтрации диффузионно-скачкообразных процессов", Аверина Т.А., Рыбаков К.А.

В работе рассматривается задача фильтрации случайных процессов в динамических системах, математическая модель которых описывается стохастическими дифференциальными уравнениями с пуассоновской составляющей.Решение задачи фильтрации предполагает моделирование траекторий решения стохастического дифференциального уравнения. Процедура моделирования траекторий включает моделирование пуассоновского потока, для которого применен метод максимального сечения и его модификация.