Заседание семинара "Методы Монте-Карло в вычислительной математике и математической физике" 03.12.2019 в 10-30. "Применение метода максимального сечения для фильтрации диффузионно-скачкообразных процессов", Аверина Т.А., Рыбаков К.А.

Cеминар ИВМиМГ СО РАН: 
Методы Монте-Карло в вычислительной математике и математической физике
Руководитель семинара: 
член-корр. РАН Г.А. Михайлов
Дата / Время проведения: 
вторник, 3 декабря, 2019 - 10:30
Место проведения: 
ИВМиМГ СО РАН, 382 к.
Докладчик
Ф.И.О. докладчика: 
Аверина Т.А., Рыбаков К.А.
Название доклада: 
Применение метода максимального сечения для фильтрации диффузионно-скачкообразных процессов
Аннотация доклада: 

В работе рассматривается задача фильтрации случайных процессов в динамических системах, математическая модель которых описывается стохастическими дифференциальными уравнениями с пуассоновской составляющей.Решение задачи фильтрации предполагает моделирование траекторий решения стохастического дифференциального уравнения. Процедура моделирования траекторий включает моделирование пуассоновского потока, для которого применен метод максимального сечения и его модификация.