Заседание семинара "Методы Монте-Карло в вычислительной математике и математической физике" 17.09.2024 в 10-30. "Спектральный метод анализа и статистического моделирования непрерывных стохастических систем", Рыбаков Константин Александрович

Cеминар ИВМиМГ СО РАН: 
Методы Монте-Карло в вычислительной математике и математической физике
Руководитель семинара: 
чл.корр. РАН Михайлов Г.А.
Дата / Время проведения: 
Tuesday, 17 September, 2024 - 10:30
Место проведения: 
ИВМиМГ, к. 382
Докладчик
Ф.И.О. докладчика: 
Рыбаков Константин Александрович
Место работы: 
(Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет))
Название доклада: 
Спектральный метод анализа и статистического моделирования непрерывных стохастических систем
Аннотация доклада: 

(докторская диссертация, специальность 2.3.1. Системный анализ, управление и  обработка информации, статистика)

В докладе рассматривается спектральный метод анализа и статистического
моделирования линейных непрерывных стохастических систем, применение спектрального
метода к оцениванию их состояний, а также к представлению и моделированию повторных
стохастических интегралов Ито и Стратоновича. Кроме того, получены новые представления кратных
стохастических интегралов Ито и Стратоновича. На основе новых представлений кратных и
повторных стохастических интегралов предложены новые алгоритмы их
статистического моделирования, в том числе и для реализации численных методов решения нелинейных
стохастических дифференциальных уравнений с высокими порядками сильной сходимости.