Заседание семинара "Методы Монте-Карло в вычислительной математике и математической физике" 21.03.2023 в 10-30. "Итерационный алгоритм моделирования негауссовских векторов с заданными одномерными распределениями и ковариационной матрицей, основанный на методе обратной функции распределения", Акентьева М.С., Каргаполова Н.А., Огородников В.А.

В работе предложен новый итерационный метод моделирования негауссовских случайных векторов с заданными одномерными распределениями и ковариационной матрицей. Проведено сравнение предложенного алгоритма с другим итерационным алгоритмом моделирования негауссовских векторов, основанном на переупорядочивании выборки независимых случайных величин с заданными одномерными распределениями. Численные исследования показали, что оба алгоритма являются эквивалентными в плане точности воспроизведения заданной ковариационной матрицы при моделировании, однако предложенный алгоритм оказался более эффективным по использованию памяти и, во многих случаях, более быстродейственным.