Заседание семинара "Методы Монте-Карло в вычислительной математике и математической физике" 16.02.2021 в 10-30. "Метод максимального сечения в задаче фильтрации для непрерывных систем с марковскими переключениями", Аверина Т.А., Рыбаков К.А.

Cеминар ИВМиМГ СО РАН: 
Методы Монте-Карло в вычислительной математике и математической физике
Руководитель семинара: 
член-корр. РАН Г.А. Михайлов
Дата / Время проведения: 
Tuesday, 16 February, 2021 - 03:30
Место проведения: 
вебинар
Докладчик
Ф.И.О. докладчика: 
Аверина Т.А., Рыбаков К.А.
Название доклада: 
Метод максимального сечения в задаче фильтрации для непрерывных систем с марковскими переключениями
Аннотация доклада: 

Предлагаются новые алгоритмы решения задачи оптимальной фильтрации для систем со случайной структурой с непрерывным временем. Эта задача состоит в оценивании текущего состояния системы по результатам измерений. Математическая модель системы описывается нелинейными стохастическими дифференциальными уравнениями, правая часть которых определяет структуру динамической системы. Правая часть может изменяться в случайные моменты времени. Число структур системы предполагается конечным, а процесс смены структуры --- марковским или условно марковским.

Алгоритмы оценивания текущего состояния систем со случайной структурой построены на основе метода статистического моделирования. Работа является продолжением исследований авторов в области статистических методов и алгоритмов анализа и фильтрации для стохастических систем с непрерывным временем.