Заседание семинара "Методы Монте-Карло в вычислительной математике и математической физике" 06.03.2018 в 10-30. "Универсальная модификация векторного весового метода подобных траекторий с конечной трудоемкостью", Медведев Илья Николаевич

Весовой метод зависимых испытаний или весовой метод подобных траекторий (МПТ) позволяет строить оценки функционалов на одной марковской цепи одновременно для заданного диапазона параметров задачи. При выборе подходящей цепи Маркова необходимо учитывать дополнительные условия, обеспечивающие конечность трудоемкости МПТ.

В работе изучается вопрос о конечности трудоемкости векторного весового метода подобных траекторий (МПТ) для оценки линейных функционалов от решений набора систем интегральных уравнений 2-го рода. Построена универсальная модификация векторного весового МПТ с ветвлением траектории цепи соответственно элементам матричных весов. Доказано, что трудоемкость построенного алгоритма ограничена, если ограничены базовые функционалы. Представлены результаты численных расчетов с использованием модифицированной весовой оценки для некоторых задач теории переноса излучения с учетом поляризации