Все

Методы Монте-Карло для оценки кредитного риска долгосрочных денежных потоков

С.С. Артемьев, Ю.И. Ащепкова. Методы Монте-Карло для оценки кредитного риска долгосрочных денежных потоков // Сборник материалов международной научно-практической конференции «Использование экономико-математических методов в науке, управлении и образовании» (г. Новосибирск, 10-11 апреля 2009 г.), Новосибирск: СибУПК, 2009, С. 42-46.

Monte Carlo estimation of a functional of a diffusion process with variance reduction by transformation of the corresponding boundary value problem

Gusev S.A. Monte Carlo estimation of a functional of a diffusion process with variance reduction by transformation of the corresponding boundary value problem // Proceeding of the 6th St. Petersburg Workshop on Simulation. St. Petersburg, June 28 - July 4, 2009. Volume I. Ed. by S.M. Ermakov, V.B. Melas and A.N.Pepelyshev - St. Petersburg. VVM com. Ltd., 2009, pp. 128-132.

Статистические оценки производных по параметрам в моделях диффузионной динамики наночастиц и макромолекул

С.А. Гусев Статистические оценки производных по параметрам в моделях диффузионной динамики наночастиц и макромолекул // Естественные и технические науки.-2009.- №5(43).-C.27-34.

Методы статистического моделирования неоднородного пуассоновского ансамбля

Аверина Т.А. Методы статистического моделирования неоднородного пуассоновского ансамбля // Сибирский журнал вычислительной математики, т.12, No 4, 2009, с.361-374.

Оценки параметров модели ценового ряда в виде решения линейного СДУ с пуассоновской составляющей

Аверина Т.А., Якунин М.А. Оценки параметров модели ценового ряда в виде решения линейного СДУ с пуассоновской составляющей // Сибирский журнал вычислительной математики, т.12, No 2, 2009, с.121-129.

Страницы