Заседание семинара "Методы Монте-Карло в вычислительной математике и математической физике" 25.09.2018 в 10-30. "Модификация численных методов решения стохастических дифференциальных уравнений с первым интегралом", Аверина Т.А., Рыбаков К.А.

Cеминар ИВМиМГ СО РАН: 
Методы Монте-Карло в вычислительной математике и математической физике
Руководитель семинара: 
член-корр. РАН Г.А. Михайлов
Дата / Время проведения: 
вторник, 25 сентября, 2018 - 10:30
Место проведения: 
382 к., ИВМиМГ
Докладчик
Ф.И.О. докладчика: 
Аверина Т.А., Рыбаков К.А.
Название доклада: 
Модификация численных методов решения стохастических дифференциальных уравнений с первым интегралом
Аннотация доклада: 

В статье рассматриваются системы стохастических дифференциальных уравнений (СДУ) с первым интегралом. Точное решение таких систем с вероятностью 1 находится на гладком многообразии. Однако, при численном решении, из-за вычислительной погрешности, моделируемые траектории не принадлежат многообразию, а лежат в некоторой его окрестности. Основной целью статьи является построение модифицированных численных методов решения СДУ, сохраняющих первый интеграл. В статье для трех систем СДУ с первым интегралом найдены точные решения, на этих системах проведена апробация предложенной модификации.