Заседание семинара "Методы Монте-Карло в вычислительной математике и математической физике" 18.09.2018 в 10-30. "ОПТИМИЗАЦИЯ РАНДОРМИЗИРОВАННЫХ АЛГОРИТМОВ МЕТОДА МОНТЕ-КАРЛО ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ СО СЛУЧАЙНЫМИ ПАРАМЕТРАМИ", Г.А. Михайлов

Cеминар ИВМиМГ СО РАН: 
Методы Монте-Карло в вычислительной математике и математической физике
Руководитель семинара: 
член-корр. РАН Г.А. Михайлов
Дата / Время проведения: 
вторник, 18 сентября, 2018 - 03:30
Место проведения: 
ИВМиМГ СО РАН, 382 к.
Докладчик
Ф.И.О. докладчика: 
Г.А. Михайлов
Ученая степень: 
Д.ф.-м.н.
Ученое звание: 
Член-корреспондент
Должность: 
советник РАН
Место работы: 
ИВМиМГ СО РАН
Название доклада: 
ОПТИМИЗАЦИЯ РАНДОРМИЗИРОВАННЫХ АЛГОРИТМОВ МЕТОДА МОНТЕ-КАРЛО ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ СО СЛУЧАЙНЫМИ ПАРАМЕТРАМИ
Аннотация доклада: 

Обсуждается задача оптимизация рандомизированных алгоритмов метода Монте-Карло для статистической ``ядерной'' оценки осредненного решения задачи со случайными базовыми параметрами. Для этого сформулирован критерий трудоемкости функциональной оценки метода Монте-Карло. В рассматриваемых алгоритмах используется вариант метода расщепления, основанный на том, что для каждой реализации параметров строится некоторое число траекторий соответствующего базового процесса.