Публикации

Название Авторы (сотрудники ИВМиМГ) Выходные данные Файл
A statistical algorithm for estimation of derivatives of solutions to elliptic equations A.V. Burmistrov. A statistical algorithm for estimation of derivatives of solutions to elliptic equations // Russian Journal of Numerical Analysis and Mathematical Modelling, Vol. 25, No. 3, 2010, pp.197-208. doi 10.1515/RJNAMM.2010.013
Алгоритмы точного и приближенного статистического моделирования пуассоновских ансамблей Аверина Т.А.. Михайлов Г.А. Алгоритмы точного и приближенного статистического моделирования пуассоновских ансамблей// Ж.вычисл. матем. и матем. физ.2010, т.50, N 6, сс. 1-12
Анализ систем управления ансамблем траекторий с учетом случайного изменения структуры на примере системы стабилизации малого искусственного спутника Т.А. Аверина, К.А. Рыбаков. Анализ систем управления ансамблем траекторий с учетом случайного изменения структуры на примере системы стабилизации малого искусственного спутника. // Электронный журнал «Труды МАИ». Выпуск № 41, 2010.
Новые алгоритмы статистического моделирования неоднородных пуассоновских ансамблей Аверина Т.А.Новые алгоритмы статистического моделирования неоднородных пуассоновских ансамблей // Ж.вычисл. матем. и матем. физ.2010, т.50, N 1, сс. 16-23
Статистическое моделирование неоднородных случайных функций на основе пуассоновских точечных полей Михайлов Г.А., Аверина Т.А.Статистическое моделирование неоднородных случайных функций на основе пуассоновских точечных полей//Докл. АН, 2010, т.434, N 1, с.29
Monte Carlo estimation of a functional of a diffusion process with variance reduction by transformation of the corresponding boundary value problem Gusev S.A. Monte Carlo estimation of a functional of a diffusion process with variance reduction by transformation of the corresponding boundary value problem // Proceeding of the 6th St. Petersburg Workshop on Simulation. St. Petersburg, June 28 - July 4, 2009. Volume I. Ed. by S.M. Ermakov, V.B. Melas and A.N.Pepelyshev - St. Petersburg. VVM com. Ltd., 2009, pp. 128-132.
Monte Carlo Method for Solving the Elliptic Boundary Value Problems Burmistrov A. Monte Carlo Method for Solving the Elliptic Boundary Value Problems // Proceeding of the 6th St. Petersburg Workshop on Simulation. St. Petersburg, June 28 - July 4, 2009. Volume I. Ed. by S.M. Ermakov, V.B. Melas and A.N.Pepelyshev - St. Petersburg. VVM com. Ltd., 2009., pp. 155-158.
Statistical simulation methods for non-homogeneous Poisson ensembles Averina T.A. Statistical simulation methods for non-homogeneous Poisson ensembles // Proceeding of the 6th St. Petersburg Workshop on Simulation. St. Petersburg, June 28 - July 4, 2009. Volume I. Ed. by S.M. Ermakov, V.B. Melas and A.N.Pepelyshev - St. Petersburg. VVM com. Ltd., 2009. pp. 133-137.
Методы Монте-Карло для оценки кредитного риска долгосрочных денежных потоков С.С. Артемьев, Ю.И. Ащепкова. Методы Монте-Карло для оценки кредитного риска долгосрочных денежных потоков // Сборник материалов международной научно-практической конференции «Использование экономико-математических методов в науке, управлении и образовании» (г. Новосибирск, 10-11 апреля 2009 г.), Новосибирск: СибУПК, 2009, С. 42-46.
Модифицированные статистические методы моделирования неоднородных пуассоновских ансамблей Аверина Т.А. Модифицированные статистические методы моделирования неоднородных пуассоновских ансамблей // Материалы международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы математики, информатики, механики и теории управления», Алматы, Казахстан, 2009, часть 1, с. 78-81.

Страницы